Den Hefeteig mit Vorteig zubereiten. Dazu Mehl in eine Schüssel geben. In einer Mulde die Hefe zerbröckeln und 1 TL Zucker darüber streuen. 3 EL lauwarme Milch dazugeben und alles mit einem Löffel vorsichtig verrühren. Abdecken und 10 Minuten gehen lassen.
Die restliche Milch, Zucker, Salz, Vanillezucker, Ei, zerlassene Butter und Butterschmalz dazugeben und mit den Knethaken zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig abgedeckt 60 Minuten doppelt so groß werden lassen.
Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche mit dem Nudelholz zu einem Kreis (ca. 25 cm Durchmesser) ausrollen und wie eine Uhr in 12 Stücke/Dreiecke teilen. Jedes Stück mit einem Teelöffel Nuss-Nougat-Creme bestreichen. Von der langen Seite her zu Hörnchen aufrollen und etwas biegen.
Die Hörnchen nochmal ca. 20 Minuten unter einem Küchentuch gehen lassen. Milch und Eigelb mischen und die Hörnchen bestreichen. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 13 Minuten backen.